3배리밸런싱

SOXL·SOXS·TQQQ 등 일일 레버리지 ETF가 기초지수 등락에 따라 장마감 무렵(15:50~16:00 ET) 기계적으로 집행해야 하는 선물·주식 리밸런싱 추정 규모를 계산하세요.

입력 조건

대표 레버리지 ETF 프리셋레버리지 배율 (L)운용자산 규모 (AUM)백만 달러 ($M)예: 11,500 입력 시 115억 달러 ($11.5B) 기준으로 계산합니다.당일 기초지수 등락률 (r)%상승은 양수(예: 3.2), 하락은 음수(예: -3.2)로 입력해 주세요.

내 포지션 리밸런싱 영향 계산 (선택)

내 보유 수량 (선택)주기준 ETF 주가 (선택)달러 ($)

일일 리밸런싱 공식: 리밸런싱 금액 = AUM × L × (L − 1) × r. 정방향(+3x)과 역방향(−3x) 모두 기초지수가 상승한 날에는 장마감 무렵(15:50~16:00 ET) 기계적 매수, 하락한 날에는 기계적 매도 압력이 발생합니다.

숫자 입력 안내

값을 입력하면 결과가 갱신됩니다. 천 단위 쉼표를 붙여넣을 수 있으며 소수는 12자리까지 사용할 수 있습니다. 잘못 입력한 곳은 계산하기를 누르면 안내합니다.

입력한 조건의 계산 결과가 여기에 표시됩니다.

계산 방법과 사용 예시

리밸런싱 추정 금액 = 운용자산(AUM) × L × (L − 1) × r (L: 레버리지 배율, r: 당일 기초지수 수익률)

AUM 115억 달러($11,500M)인 +3배 ETF(SOXL)의 기초지수가 +3.0% 상승하면 장마감 무렵 약 +20.7억 달러($2,070M) 규모의 기계적 추가 매수 수요가 발생합니다.

+3배(Bull)와 −3배(Bear) 모두 기초지수가 상승한 날에는 장마감 무렵 매수 방향, 하락한 날에는 매도 방향 리밸런싱이 발생해 장 막판 추세를 가속시키는 특성이 있습니다.

직접 입력한 조건으로 계산한 결과입니다. 실제 보유 수량이나 주문은 바뀌지 않습니다.