3배 레버리지 장마감 리밸런싱

기본 예시값 적용 중

SOXL·TQQQ 등 일일 레버리지·인버스 ETF가 장마감 무렵(15:50~16:00 ET) 기계적으로 집행하는 순매수·순매도 추정 규모를 계산합니다.

대표 레버리지·인버스 ETF 원클릭 선택

선택 시 배율(L)·운용자산(AUM) 자동 입력

레버리지 배율 (L) 운용자산 규모 (AUM) $M 당일 기초지수 등락률 (r) %

기초지수 등락률 빠른 조절

내 보유 포지션 익일 노출액 계산 (선택)

내 보유 수량 주 기준 ETF 주가 $

장마감 동시호가(15:50~16:00 ET · 한국시간 05:50~06:00) 원리: 일일 리밸런싱 공식 AUM × L × (L − 1) × r에 따라 정방향(+3x)과 인버스(−3x) 모두 기초지수가 상승한 날에는 장 막판 기계적 순매수, 하락한 날에는 기계적 순매도를 집행해 마감 직전 추세를 가속시킵니다.

SOXL 장마감 기계적 리밸런싱 추정액 장마감 기계적 순매수 (Buy on Close)

+$2,208M 원화 환산 약 +3조 691억 원 규모 기초자산 선물·주식 매수 유입 추정 (15:50~16:00 ET)

리밸런싱 전 실제 노출액 $35,604M 목표 배율 유지 필요 노출액 $37,812M

당일 ETF 예상 수익률 +9.60% 배율 +3배 × 기초지수 +3.20%

장마감 후 추정 순자산 (NAV) $12,604M 시작 AUM $11,500M

순자산 대비 리밸런싱 비중 +17.52% 마감 NAV 대비 매매 강도

내 포지션 마감 평가 · 익일 노출 $3,441.44 익일 시초 $10,324 노출 기준

기초지수 등락률별 장마감 리밸런싱 민감도 표

장 막판 수급 규모 대조

기초지수(r)	ETF 수익률	마감 순자산(NAV)	기계적 리밸런싱	수급 방향

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계산 방법과 사용 예시

계산 방법

리밸런싱 추정 금액 = 운용자산(AUM) × L × (L − 1) × r (L: 레버리지 배율, r: 당일 기초지수 수익률)

입력 예시

AUM 115억 달러($11,500M)인 +3배 ETF(SOXL)의 기초지수가 +3.0% 상승하면 장마감 무렵 약 +20.7억 달러($2,070M) 규모의 기계적 추가 매수 수요가 발생합니다.

자주 확인하는 점

+3배(Bull)와 −3배(Bear) 모두 기초지수가 상승한 날에는 장마감 무렵 매수 방향, 하락한 날에는 매도 방향 리밸런싱이 발생해 장 막판 추세를 가속시키는 특성이 있습니다.

직접 입력한 조건으로 계산한 결과입니다. 실제 보유 수량이나 주문은 바뀌지 않습니다.